A igreja foi iniciada no final do século XVIII e ficou concluída em 1875. Em frente à igreja encontra-se a escada das virtudes, com estátuas que representam a Fé, a Esperança, a Caridade e a Glória, datada de 1854, obra do mestre Francisco Luis Barreiros. Depois de uma praça triangular onde ficam os antigos dormitórios dos peregrinos (hoje transformados em hotel), o santuário desenvolve-se em uma escada de alameda arborizada com 300 metros e 20 capelas com cenas da vida de Cristo (Natividade e Paixão). Uma das capelas tem uma inscrição atestando que ela foi oferecida pelo Negus da Etiópia. Ao fundo do shopping, uma praça circular, ergue-se um pilar oferecido pela Rainha Maria I de Portugal. Na primeira semana de setembro é realizado no santuário um grande acampamento popular.